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中国A股市场截面回报率的决定因素——区分市场涨跌的考察

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  • 【作者】刘志远，李翔，冯建芬
  • 【作者单位】南开大学国际商学院；南开大学数学科学学院
  • 【年份】2005
  • 【卷号】第8期
  • 【页码】21-26
  • 【ISSN】1000-176X
  • 【关键词】中国股市 回报率 市场涨跌 资产定价 
  • 【摘要】 本文用Pettengill等(1995)对Fama-MacBath回归的修正方法区分市场涨跌对中国股市证券组合市场风险与回报率之间的关系进行了检验,同时用不同的组合构建方法考察了公司特征变量与回报率之间的关系.结果都表明,中国股市具有独特的风险-回报率关系,现在对中国股市截面回报率的决定因素做出结论为时尚早.
  • 【基金】国家自然科学基金
  • 【文献类型】 期刊
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