Volatility and Asymmetric Effect of Random Shocks: A Comparison of Chinese and U.S. Stock Markets

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Volatility and Asymmetric Effect of Random Shocks: A Comparison of Chinese and U.S. Stock Markets

【作者】Wang Hua-cheng，Yin Mei-qun，ICMSE
【召开年】2006
【会议地点】Lille,France
【会议录】Management Science and Engineering, 2006 International Conference on; Lille,France
【关键词】autoregressive processes econometrics statistical analysis stock markets Chinese stock market GJR-GARCH model US stock market asymmetric effect conditional variance negative unconditional variance parameter random shock stock return volatility effect Asy
【文献类型】会议论文

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