基于bootstrap分析方法的我国基金经理选股能力研究
发文期刊《基于bootstrap分析方法的我国基金经理选股能力研究》历年引证文献趋势图
引证的期刊论文等列表
陈科帆.基于DEA的选股策略在投资组合中的实证研究[J].现代商贸工业,2019
廖长友1,李玉敏2,刘星意3.基金经理能够战胜市场吗?——基于双重自举抽样法的证据[J].南京财经大学学报,2022
甘甜1,冯硕2.基于bootstrap分析方法的中国股票型公募基金业绩实证研究[J].中国证券期货,2018
张晨宇.基于数据挖掘技术的A股市场选股系统设计与实现[J].信息技术与信息化,2017
陈玉罡1,钟姿华1,许红梅2,陈俊杰1,3.基于非零超额收益假设的基金优选研究[J].管理科学学报,2023
吕大永,陈欣.基金经理具有超常选股能力吗?——基于主动型基金新进重仓股的研究[J].投资研究,2016
李齐,杨君岐.随机森林算法在多因子选股上的应用[J].经营管理者,2017
王子琪.共同基金业绩文献综述 ——业绩评价方法、业绩持续性和业绩影响因素[J].国际商务财会,2019
李灵敏.基于基金“饭圈化”下95后长期定投产品的选择研究[J].中国集体经济,2022
付兴中.基金经理个人特征与基金风险[J].天津大学学报(社会科学版),2020
