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【作者】贾万程，张为国
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【作者单位】上海财经大学会计学院；中国证券监督委员会
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【召开年】2006
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【会议地点】杭州
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【会议录】中国数量经济学会2006年会论文集
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【关键词】市场分割 套利缺口 投资组合 证券市场 套利投资 套利行为 上市公司
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【摘要】
中国有很多家公司在两个或多个证券市场同时上市，其在不同市场上的股票的价格及价格的变化并不完全一致，这就有套利的可能。本文在CAPM的框架下从理论上考察了这种套利的可能性，并构造了套利投资组合，进一步发现投资者的套利行为会使得套利机会消失，市场达到均衡。实证检验了中国沪市A、B股市场同时上市的公司股票是否存在套利缺口。
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【文献类型】
会议论文
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